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Archive for the ‘Plataforma Opción Binaria’ Category
Monday, December 21st, 2009
Binario Opción Guía
Introducción a las opciones binarias
Una opción binaria es una opción que pagar una cantidad fija o nada, si una determinada condición se cumple cuando la opción de vencimiento.
Las opciones binarias son también conocidos como “todo o nada de opciones, ya que es un tipo de opción en la que la rentabilidad es todo o nada. El retorno es fijo y por lo tanto se trata no es de extrañar que esas opciones son también conocidos como: FRO’s en Opciones de rendimiento fijo, opciones digitales es otro término común. Más simplemente poner todas las necesidades de un operador a especular acerca de la dirección de un instrumento y decidir si el precio del activo subyacente está subiendo o bajando sin tomar otros factores en consideración.
Binarios considerado como uno de los productos más simples de comercio a cabo allí, como el producto de inversión construyó el comerciante sabe en el momento de que el comerciante lo que es el máximo de beneficios y pérdidas.
Binary Options Trading
Binary las opciones de comercio es considerado como uno de los de más rápido crecimiento del segmento de los productos de comercio simplificado.
Opciones binarias son fijos-odds productos de rendimiento de la inversión que tienen dos posibles resultados absolutos con la recompensa estructurada y el riesgo, por lo tanto, la palabra binaria “.
Los binarios son considerados como un instrumento del mercado financiero de masas, ya que faculta a los comerciantes con un enfoque comercial muy flexible, sin las complejidades que entraña la compraventa de opciones de vainilla tradicional.
Si usted está buscando una especulación a corto plazo oa la cobertura de su portafolio binarios pueden ayudarle a conseguir un pago alto de la duración de la negociación a corto como así, los binarios están ganando popularidad entre los comerciantes a nivel mundial.
Contratos binarios están disponibles en una variedad de activos subyacentes: acciones, materias primas, divisas e índices.
Si el comerciante ha hecho una llamada o poner, si al vencimiento del contrato, el comerciante ha tenido éxito en cuanto a la dirección prevista del precio del activo subyacente, entonces el contrato expirará en el dinero. Por el contrario, si el comerciante no ha tenido éxito con la dirección prevista, entonces el contrato expira con el dinero
Cuando binario de los contratos de opciones se negocian antes de la expiración de un contrato después de que el dinero será más caro que un contrato con el dinero.
En la ocasión, cuando el nivel de caducidad es igual al precio de ejecución del contrato expirará en el dinero. Normalmente habrá una liquidación en efectivo, fijada devueltos a menudo la inversión inicial, sin embargo esto depende de lo que estaba predeterminado y acordado en el contrato.
¿Cómo funciona?
Una opción binaria refleja la especulación en los mercados financieros específicos que podrían ocurrir durante un período de tiempo específico.
Por ejemplo: precio de Google está precio de la acción es ahora: 430,25 y desea especular sobre el movimiento de precio de la acción con un marco de tiempo de 1 hora.
Si usted piensa que Google se elevará por encima de este nivel de precios, que usted debe comprar la opción de compra binario si el precio de Google será por encima del actual nivel de precios durante la expiración de la opción de vencimiento en el dinero, pagando las cuotas fijas regreso prometido durante el comercio , si no que la opción de vencimiento del dinero.
Si usted piensa que Google caiga por debajo de este nivel de precios, que usted debe comprar una opción de venta si el precio binario Google estará por debajo del nivel actual de precios durante la expiración de la opción de vencimiento en el dinero, pagando las cuotas fijas durante el prometido retorno el comercio, si no que la opción de vencimiento del dinero.
Ventajas de las opciones binarias
Simplicidad-si el instrumento se cerrará por encima o por debajo?
Opciones binarias * son simples de comprender y sencillo para el comercio.
* El operador sólo debe considerar la dirección de los precios de los activos.
Riesgo limitado y predeterminado de pago
* El pago de un contrato de opción binaria es fijo y predeterminado por lo que la posible riesgo y la recompensa se conoce desde el principio. Considerando que, con las opciones tradicionales no se indica los parámetros para la posible pérdida o ganancia no es conocido.
* La opción binaria resolver el contrato, independientemente de lo mucho que el precio del activo es “En el dinero” al vencimiento. Por lo tanto, incluso si el contrato sólo tiene éxito por una garrapata el contrato todavía paga en el nivel fijado.
Hedging-simplificado de cobertura de su cartera de
* Las opciones binarias se utilizan a menudo como una herramienta eficaz para cubrir las posiciones existentes. Como producto de las opciones binarias son compatibles con los métodos de negociación más utilizadas y las estrategias. También con opciones binarias de su posible ofrecer una mayor selección de AA, de contratos de corta duración en todos los mercados, lo que permite el comercio intra-día comerciante al comercio con más frecuencia.
En el dinero
* A diferencia de las opciones de vainilla, mientras que la compraventa de opciones binarias de las opciones puede cerrar en el dinero “recogiendo el pago completo, incluso con un cambio de precio mínimo de una garrapata único.
Intercambiabilidad
Opciones binarias * se emiten 24 / 7, que permite a los operadores del comercio en los marcos de tiempo múltiples. Como binarios están en una variedad de activos de garantía global de los diferentes comerciantes intercambios son ahora capaces de comercio de opciones binarias 24 / 7 en la misma plataforma de opciones binarias.
Binary Options Trading Strategies
Una estrategia muy común de apuestas binarias es hacer una tirada de opción de compra una vez que ha habido un gran movimiento en el mercado, especialmente si se trata de un movimiento inesperado. Más de las veces no es posible recoger las opciones más baratas en otras palabras, comprar / vender más barato en binario, esto se basa en la premisa de que el mercado girará atrás. Puesto que usted debería haber tomado una posición barato, entonces, incluso si el comercio no tiene éxito y el mercado no revertir las pérdidas son mínimas. Esto se conoce como estrategia inversa.
A menudo, cuando las personas binario apuestas pondrá posiciones sobre la marcha atrás indicador económico que se anunció que históricamente tienen una gran influencia sobre los precios de mercado. Por ejemplo, la pérdida o ganancia trimestral de los anuncios de las empresas son vistos con avidez por los comerciantes potenciales y superiores, ya que los resultados positivos o negativos a menudo reflejan el movimiento de los precios de las acciones. , Así como los anuncios de los comerciantes formales preplanificadas siempre estará viendo las noticias, como diferentes tipos de eventos pueden influir en los mercados es decir, los desastres naturales a los cambios políticos.
Si bien los productos de la opción binaria son muy atractivas para el comerciante informal especulativo y mejor, en última instancia, son las mejores estrategias vienen con la experiencia que no puede ser enseñado.
Binary Opciones y Apuestas Online Gaming
Igualmente apuestas binarias es un bien de propiedad reconocidos de los juegos financieros en línea. La reciente crisis financiera “ha aumentado considerablemente la conciencia de los pueblos de los mercados financieros así como los intereses, los golpes en efecto se ha visto un influjo enorme en el número de personas interesadas en las apuestas en los mercados financieros, así como inversionistas activos cada vez más las apuestas en los mercados financieros.
La simplicidad de las opciones binarias le hace un producto atractivo para el mercado de los juegos financieros. El “todo o nada aspecto” hace binario apuestas atractivas y excitantes, mientras que la renta fija determinada, o la pérdida permite a los inversores exposición al riesgo de ser protegidos automáticamente.
Diferentes tipos de opciones binarias
Las opciones binarias (también conocido como “descuento” opciones), se puso de vainilla y de opciones de compra condicionada por otra cosa que no sea sólo el precio y la fecha de vencimiento. Se refieren a los escenarios condicional de que si se hacen realidad, ya sea para validar o invalidar la opción. El operador fija el importe de las ganancias que se desee obtener, si su situación condicional resulta ser correcta. El precio de la opción o la prima representa un porcentaje de ese pago.
* One Touch
Al comprar una opción de un solo toque, los comerciantes establecidos que si el comercio de divisas a un tipo determinado (de activación), entonces él / ella recibirá un beneficio cuyo importe se ha decidido. Él lo sabe de antemano el alcance de sus beneficios potenciales (de pago) y la pérdida (la prima).
* No Touch
Al comprar este tipo de opción, el operador establece que él / ella hará (sin fines de lucro cuyo importe que él / ella fija) si y sólo si un tipo de cambio no alcanza el gatillo especificado antes de un plazo determinado. Cuanto más lejos del gatillo de la tasa de terreno, menor probabilidad de que el potencial de pago, ya que es mayor que la moneda no tocará la tasa de huelga.
* Habitación doble con una sola pulsación
Con este tipo de opción, los comerciantes elegir dos disparadores y establecer el beneficio que hará que si se golpea uno. Por lo general, el doble-uno-opciones táctiles se utilizan cuando los comerciantes esperan que las condiciones de mercado muy volátil, pero no saben qué dirección tomará el mercado. En este sentido, una doble opciones táctiles son similares a horcajadas largo o estrangular las opciones.
* Doble No Touch
Doble sin opciones táctiles son lo contrario de la doble opciones de contacto. Los comerciantes compran cuando cuentan con una serie determinada de mercado con una volatilidad relativamente baja. En general, este tipo de opción es útil durante los períodos de consolidación que suelen seguir los movimientos del mercado significativa.
Los comerciantes a menudo combinan varios tipos de opciones para desarrollar sus estrategias de negociación de opciones. Al asociar diferentes tipos de opciones, algunos comerciantes gestión para minimizar el riesgo que están tomando. Algunos incluso afirman haber encontrado métodos infalibles. Otros lo ven como un instrumento de cobertura simple y utilizarlo para asegurar sus fondos.
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Binary las opciones de comercio es considerado como uno de los de más rápido crecimiento del segmento de productos de comercio simplificado. Opciones binarias son fijos-odds productos de rendimiento de la inversión que tienen dos posibles resultados absolutos con la recompensa estructurada y el riesgo, por lo tanto, la palabra binaria “.
Los binarios son considerados como un instrumento del mercado financiero de masas, ya que faculta a los comerciantes con un approch comercial muy flexible, sin las complejidades que entraña la compraventa de opciones de vainilla tradicional. Si usted está buscando una especulación a corto plazo oa la cobertura de su portafolio binarios pueden ayudarle a conseguir un pago alto de la duración de la negociación a corto como así, los binarios están ganando popularidad entre los comerciantes a nivel mundial.
Contratos binarios están disponibles en una variedad de activos subyacentes: acciones, materias primas, divisas e índices. Si el comerciante ha hecho una llamada o poner, si al vencimiento del contrato, el comerciante ha tenido éxito en lo que respecta a la dirección prevista de los precios de los activos que sirven de fundamento a continuación, el contrato expirará en el dinero ». Por el contrario, si el comerciante no ha tenido éxito con la dirección prevista, entonces el contrato expirará ‘del dinero’
Cuando los contratos de opción binaria se negocian antes de la expiración de un contrato a continuación, en el dinero “será más caro que un contrato” con el dinero “.
En la ocasión, cuando el precio de caducidad es igual al precio de ejecución del contrato expirará en el dinero. Normalmente habrá una liquidación en efectivo, fijada devueltos a menudo la inversión inicial, sin embargo esto depende de lo que estaba predeterminado y acordado en el contrato.
Binary las opciones de comercio en línea es cada vez más popular entre los muchos proveedores en el proceso de lanzar sus opciones binarias sitios comerciales y los nuevos jugadores que entran al mercado sobre una base mensual.
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Opciones de Binary duda puede ser una gran adición a cualquier cartera de negociación y ofrecen varias ventajas sobre los métodos de negociación más tradicionales.
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Opción de binarios
Una opción binaria es un contrato que da al tenedor de una cantidad determinada si el activo subyacente está por encima de la huelga en expiration.A opción de compra binario se utiliza cuando el comerciante cree que el que debe comprar en la creencia de que los precios de los activos va a ir arriba. Un comerciante compra un contrato de llamada cuando se percibe que existe un mercado alcista y / o tiene una estrategia de largo. Una opción binaria se asentarán sobre un asentamiento fijo predeterminado de efectivo al vencimiento del contrato si el precio de vencimiento es igual o superior o igual al precio de ejercicio. Si el precio de ejercicio es inferior al precio de caducidad entonces no habrá ningún pago.
El valor de la opción de un europeo llamado binario, el pago de $ 1 si el activo subyacente está por encima de la huelga en la expiración, en el Negro-Scholes mundo es
e ^ (-r (T-t)) N (d_ (2))
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Opción de poner el binario
Una opción de poner el binario es un contrato que da al tenedor de una cantidad determinada, si el activo subyacente está por debajo de la huelga de Vencimiento.
Una opción de poner el binario es lo opuesto a una opción de compra [], su utiliza cuando el comerciante cree que el que debe vender en la creencia de que el precio del activo va a bajar. Un comerciante vende un contrato de poner cuando percibe que existe un mercado bajista y / o tiene una estrategia de corto plazo. Una opción de poner el binario se asentarán sobre un asentamiento fijo predeterminado de efectivo al vencimiento del contrato si el precio de caducidad es inferior o igual al precio de ejercicio. Si el precio de ejercicio está por encima del precio de expiración entonces no habrá ningún pago.
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Binary de Opciones sobre Acciones
Los operadores especulaciones en el mercado de valores es sin duda la forma más común de negociación. Tal vez esto es porque hay tantas opciones (muchas de las empresas diferentes), pero las operaciones en acciones es el activo más transparente, especialmente cuando se tiene acceso a los informes financieros. Es la equidad en las poblaciones de determinadas sociedades mercantiles también conocido como el comercio de acciones, la diferencia de la negociación es que este índice es una colección de diferentes empresas y el comerciante es el comercio el desempeño de ellos colectivamente. Las opciones sobre acciones binario es mediante las opciones binarias a tener una visión sobre el desempeño de una empresa específica.
Por ejemplo, usted podría tener una sensación de que el valor de Google se elevará posiblemente derivada de una M & A rumor o en la reflexión de los últimos informes financieros. Por lo tanto usted comprar acciones de Google, a una opción de compra, una alternativa es que sería una opción de venta si sentía que el valor iba a caer. Al utilizar las opciones binarias, el comerciante no estará muy probablemente con derechos de voto o al pago de dividendos, sin embargo, el riesgo y la recompensa está predeterminado y el comercio no tiene que ser gestionado.
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Out of the Money
Hay dos posibles resultados cuando los binarios pueden estar fuera del dinero
La opción de compra Binario
Opción de compra binario estará fuera del dinero en caso de que el precio durante la expiración es menor que el precio de ejercicio, el precio se compró la opción. Digamos que usted compró Apple opción de compra binario a un precio de $ 99, al final de la hora, el precio de Apple cayó por debajo del nivel de $ 99. En esa situación, la opción de compra binario de vencimiento de la salida de dinero sin pagar nada o el 15% de su inversión inicial de acuerdo con las opciones de pago predtermined.
Opción de poner el binario
Opción de poner el binario estará fuera del dinero en caso de que el precio durante la expiración es más alto que el precio de ejercicio, el precio se compró la opción. Digamos que usted compró Apple opción de compra binario a un precio de $ 99, al final de la hora, el precio de Apple subieron encima del nivel de los $ 99. En esa situación, la opción de compra binario de vencimiento de la salida de dinero sin pagar nada o el 15% de su inversión inicial de acuerdo con las opciones de pago predtermined
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Binario de los Productos Básicos Option Trading
Los productos básicos son las materias primas que se distribuyen a través de un mercado sin ninguna diferenciación cualitativa. Es importante recordar que los productos básicos constituyen la base para el mundo que conocemos. Hay muchos tipos de productos, pero siempre estarán bajo cualquiera de carbón (es decir, el azúcar, …) o de materias primas blandas (petróleo, gas …)
El mercado de derivados de productos básicos es uno de los menos adelantados en lo que respecta a la prestación de los sofisticados productos estructurados, sin embargo es posible que la mayoría de los productos básicos mediante el comercio de productos básicos opciones binarias. De los productos básicos binarios opciones le permiten tener una visión particular o en una cartera de productos mediante las opciones de binarios. El petróleo es uno de los productos más reconocidos y seguidos objeto de comercio, no sólo por su alto nivel de las volatilidades y las oscilaciones de los precios, pero también es probablemente el producto más indispensable para la mayoría de los países.
Si usted considera que el valor del petróleo es (por barril) va a subir entonces usted podría comprar o si se utiliza una opción de productos básicos binarios que el comerciante sería una opción de compra. Alternativamente, si el comerciante sintió el precio del petróleo iba a caer a continuación, una opción de venta se colocará. Debido a la imprevisibilidad y la sensibilidad de los precios de los productos básicos una opción binaria gestiona el riesgo de movimientos inesperados de los precios y caídas de los mercados. También en el caso improbable de que un producto de comercio en su forma subyacente y no en administrar a cerrar su posición en la que se quedará con la materia prima.
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Sunday, December 20th, 2009
Opciones Binario – Qué es una opción binaria?
Etiquetas: Binary Opciones artículos, Binario Opciones Básico, Binario Opciones Definiciones, Binario opciones de educación
Con el fin de entender las opciones binarias es útil para tener una idea general de lo que una opción tradicional es y cómo funciona.
“Regular” las opciones son contratos en los que el comprador paga por el derecho a comprar o vender un activo subyacente a un precio determinado, mientras que una opción binaria es un contrato donde el comprador paga por el derecho a recibir una renta fija en caso de que el precio de el activo subyacente termina por encima o por debajo del precio de ejercicio.
De hecho, las opciones binarias no son opciones en el sentido tradicional de la palabra, porque a diferencia del instrumento original, las opciones binarias no te dan derecho a comprar o vender el activo subyacente, sino que sólo le dan el derecho a obtener un rendimiento fijo (generalmente alrededor del 65% -81%).
Entonces, digamos que usted quiere comprar una opción de compra en Google, si usted compra un contrato de opción de regular, y el precio de la acción termina por encima del precio de la fecha de vencimiento (que es el 3 º viernes de cada mes) , entonces usted será capaz de ejercer el derecho a comprar las acciones a ese precio, independientemente de su precio de cotización actual.
En este caso su beneficio podría venir de dos maneras:
1. Usted podría vender el “en la opción de” dinero antes del vencimiento y obtener ganancias de la diferencia entre el precio de compra del contrato y el precio de venta (que obviamente será mayor porque está en el dinero).
2. Usted podría simplemente esperar hasta que el contrato ha expirado y comprar las acciones al precio de la huelga y luego venderlo al precio de cotización, haciendo así una ganancia de la diferencia entre el precio de ejercicio y el precio comercial.
En ambos casos su beneficio dependerá de la magnitud del movimiento en el precio de las acciones.
Sin embargo, es importante señalar que si su contrato expira con el dinero que se convierte en inútil y perdería el 100% de su inversión en este caso.
Ahora, si usted dónde comprar una opción de compra binario en Google sus ganancias se daría cuenta de una manera completamente diferente:
1. Los contratos de opción binaria no caducan mensual, pero por hora o por día, lo que significa que sus ganancias (o pérdidas) cuenta dentro de estos plazos.
2. Un contrato de opción binaria le pagará la renta fija (generalmente entre 65% -81%), independientemente de la magnitud del movimiento en el precio del activo subyacente, siempre y cuando éste expire en el dinero por lo menos $ 0,001.
Esta es la razón por opciones binarias tienen su nombre, porque el resultado es siempre blanco o negro, “todo o nada”, aunque su contrato termina “en” o “fuera” del dinero por un centavo, si usted está en el dinero que recibe el retorno completo (65% -81%) y si usted está fuera del dinero que recibe para recuperar sólo alrededor del 5% o nada en función del agente.
Con las opciones binarias no importa si las acciones de Google subió $ 1 o $ 40 por encima del precio de ejercicio de su contrato (suponiendo que haya adquirido una opción de compra), se les paga el mismo rendimiento en ambos sentidos, mientras que en un contrato de opción tradicional a tu regreso dependen enteramente de la magnitud del movimiento en el precio de las acciones.
Así, las opciones binarias son contratos con una duración de una hora o un día en que se pueden comprar en determinados activos como acciones, divisas, índices o materias primas, donde la derecha siempre está limitado a una renta fija en caso de que expiren en el dinero por lo menos un centavo.
Tags: Binary Opción de Comercio, Binary opción de plataforma, binary option trading, La opción de sistema binario, Opción de software binario de Posted in Opción Binaria, Plataforma Opción Binaria | No Comments »
Sunday, December 20th, 2009
Cómo binario de opciones de trabajo?
Este artículo proporciona una visión general de las opciones binarias, conocida comúnmente como “digitales” para su encendido y apagado de pago. La atención se centra en el comportamiento del mundo real en la evolución de los mercados, en lugar de explicaciones teóricas o matemáticas.
Los componentes de una opción binaria
Como un estándar de vainilla americana o europea opción de estilo, las opciones binarias se define en términos de un precio de ejercicio (umbral de pago), una fecha de vencimiento, y una unidad de referencia de garantía, los productos básicos, instrumento o el precio de la seguridad (el subyacente). Binarios se venden a cambio de un pago de la prima por adelantado, al igual que otras opciones. Tanto las llamadas y se pone a disposición.
Comparación de una opción de Versus estándar Vainilla binario
Tomando la dinámica de precios como una materia independiente, la única diferencia entre una opción binaria y estándar es su perfil de pago. Una opción binaria paga una cantidad fija, mientras que una opción estándar de vainilla paga una cantidad variable potencialmente ilimitado. Ambas opciones pueden caducar sin valor “fuera de dinero”. Si el activo subyacente se mueve “en el dinero”, un binario se paga una cantidad fija, digamos 10 dólares, mientras que una opción de vainilla pagará entre $ 0 a infinito, dependiendo de cuánto el instrumento subyacente despeja el precio de ejercicio.
Si se utilizan opciones binarias
Binarios suelen ser comprados y vendidos en el Over the Counter (OTC) entre sofisticados instituciones financieras, fondos de cobertura, de tesorería, y los socios comerciales de gran tamaño. Son ampliamente utilizados en el instrumento subyacente es una mercancía, moneda, tasa, evento, o índice. Por ejemplo:
Llamar a binario y de opciones de venta son muy populares en el mercado del platino, un golpe en el precio medio de mercado del metal de una determinada calidad, citado por varios distribuidores en un período de tiempo establecido. Los oficios de Platino en grandes cantidades variables entre los principales productores y fabricantes, así como entre los especuladores y los distribuidores. Los precios se determinan entre partes dispares, con una frecuencia variable, y no se informó de forma centralizada o limitarse a un intercambio centralizado. Un tercer agente de cálculo es a menudo parte acordada como parte de la oferta, para garantizar una estimación de precios desinteresado obtenida por muestreo diversos concesionarios en la fecha de vencimiento.
Opciones binarias son ampliamente utilizados para cubrir los fenómenos meteorológicos, como huracanes, temperatura, precipitación, etc agrícolas principales compañías de transporte y puede verse seriamente afectada por condiciones meteorológicas adversas. El tiempo es muy imprevisible y difícil de medir (por ejemplo, ¿qué es un huracán? ¿A qué velocidad del viento tiene que ser? ¿Cuánto tiempo deben durar? ¿Tiene necesidad de tocar el suelo o puede permanecer sobre el agua? ¿Cuál debe ser la temperatura ¿Dónde está la ubicación exacta de la medición a tener lugar?). Esto hace que una opción binaria una herramienta perfecta para cubrir los eventos climáticos, ya que permite que el vendedor de la opción (opción) para asumir una cantidad fija de riesgo ligada a la ocurrencia de un evento futuro, cuya magnitud es imposible de predecir. Un tercero no afectado y muy fiable como una oficina meteorológica del gobierno se utiliza normalmente para determinar si el fenómeno climático se ha producido.
Opciones binarias se negocie también en las cifras de inflación, tales como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) o Índice de Precios al Productor (PPI) en los EE.UU. Estas cifras se presentan con poca frecuencia sobre la base de métodos de muestreo independientes, ya menudo son revisados después de ser liberados una vez que los valores de entrada están más contrastadas. No hay flujo continuo de los precios porque la inflación no es un instrumento negociado reales (aparte de los recientes acontecimientos en el intercambio de los futuros operados en la inflación). Sin precios de los insumos continua, es muy difícil de marcar las opciones de configuración de vainilla mercado americano o europeo, cuyo valor depende en gran medida la volatilidad de densa y datos de los precios. Una opción binaria permite al comprador obtener la protección de la inflación, mientras que proporciona el vendedor de la opción con un riesgo limitado en el caso de que salta la inflación o las gotas de forma inesperada.
Por último, las monedas, las opciones binarias son populares en los mercados de divisas, especialmente en problemas de liquidez y volatilidad, como la lira turca y tailandés Bhat. Monedas de mercados emergentes son a menudo sujetos a riesgo de rápida “saltar” causado por la inestabilidad política o económica, o simplemente la falta de liquidez debido al volumen relativamente pequeño de comercio exterior. Los especuladores de divisas sofisticado prestado bajo índice de desarrollo monedas economía, como el USD o euros, e invertir en monedas de alto índice de mercados emergentes, y luego comprar opciones binarias como la protección contra el riesgo cambiario en la pierna elevada tasa. Esto permite que el especulador para ganar “llevar” al tiempo que protege contra el “riesgo de saltar”.
Binary Option Pricing Dynamics – Movimiento de fuera del dinero en el dinero
En general, una parte del dinero por la opción binaria será más barato para la compra de un equivalente de la opción de vainilla dinero, asumiendo que la huelga se basa, igual, y el tiempo de expiración. Esto es porque la opción de archivo binario tiene un pago fijo en el caso de que expira en el dinero. La opción de la vainilla, por el contrario, en teoría, puede pagar una cantidad infinita, limitada únicamente por el precio potencial subyacente y el crédito del vendedor de la opción. Fuera de las opciones de dinero de vainilla suelen tener mayor “valor de tiempo” que las opciones binarias.
Esta diferencia de valoración entre un out de la binaria de dinero y la opción de vainilla tiene dos ventajas. En primer lugar, permite al vendedor de la opción de asumir un riesgo limitado conocido. En segundo lugar, desde la perspectiva del comprador, una opción binaria puede incidir significativamente mayor inversión desde la frente hasta la prima es menor.
Cuando se mueve una opción binaria de estar fuera del dinero en el dinero, su perfil de valor teórico es muy diferente de una opción de vainilla. La opción de archivo binario se mueve hacia arriba en un valor muy rápidamente a medida que cruza el umbral de la huelga. Por ejemplo, con una huelga de 50 dólares y un pago fijo de $ 5, una opción binaria se mueve muy rápidamente de $ 2.50 a $ 4.00 o más, cuando se cruza el nivel de huelga de $ 50. Esto se debe a un movimiento más de $ 50 por cualquier cantidad (incluso de medio centavo) garantiza un pago de $ 5. El perfil resultante es un “bulto” o “paso”. Por el contrario, cuando una opción binaria de en el dinero para salir del dinero, su valor cambia muy rápidamente, pasando a cero en una fuerte caída, para después nivelarse.
Opción de Compra Binario vs Vainilla: Sensibilidad al precio del subyacente:
En comparación, cuando una de vainilla opción de estar fuera del dinero en el dinero, cambia su perfil teórico valor de manera más gradual. Su valor aumenta de forma curva, algo así como el fondo de una diapositiva de una llamada o la cima de una colina por un puesto, después de que el cambio de valoración se hace más lineal. Con la huelga de $ 50 igual que la opción binaria, una opción de compra de vainilla se moverá hacia arriba en el valor más gradualmente a medida que el subyacente cruza $ 50, y continuará moviéndose en forma casi lineal, como el precio del subyacente sube a $ 60, $ 70, o más arriba (con Delta se aproxima a 1, ya que va más lejos en el dinero). Del mismo modo, cuando una opción de vainilla en el dinero con el dinero, su valor cambia de forma más gradual que una opción binaria similares.
Time Value Dinámico
Valor de tiempo (del griego “Theta”) los perfiles son muy diferentes entre binario y las opciones de vainilla. La diferencia principal radica en cómo las opciones se comportan cuando están en el dinero.
En primer lugar, vamos a abordar la salida a la situación de dinero. Usando las mismas dos opciones de compra con $ 50 por encima de las huelgas y el mismo subyacente y el tiempo de expiración, ambas opciones tendrán los cambios de valor similar tiempo. Cuando una opción está fuera del dinero, su precio está compuesto exclusivamente de valor en el tiempo, que es la probabilidad estimada de que el dinero de la fecha de vencimiento, los tiempos de los pagos previstos, a través de todos los valores de probabilidad. Es fácil entender que un cabo de la opción de dinero perderá poco a poco todo su valor si no el instrumento subyacente cruza el umbral de la huelga. En estas circunstancias, tanto binarios y las opciones de vainilla presentan una pérdida gradual de valor de la hora con una caída exponencial de cerca de vencimiento.
Ahora, vamos a abordar la situación en el dinero. Es decir, tanto el binario y las opciones de vainilla en el dinero después de que el instrumento subyacente cruzado el umbral de la huelga, y se quedan en el dinero hasta el vencimiento. En estas circunstancias, el valor de la opción binaria es hora perfil es en realidad lo contrario de la opción de vainilla. Opciones de vainilla que se encuentran en el dinero 5-20% presenta habitualmente con un valor residual de tiempo – en otras palabras, sólo porque el subyacente ha cruzado la huelga de 50 dólares y ahora está en 51,00 dólares no significa que la opción de vainilla tendrá un precio de $ 1,00 (su intrínseca valor). Más bien, la opción de vainilla probablemente tendrá un precio de $ 1,20 ($ 1,00 + $ 0,20 intrínseco valor de tiempo) o por encima del mercado. Todavía hay una probabilidad de que la subyacente podría avanzar más en el dinero y esto se refleja en el precio de mercado.
Conforme pasa el tiempo, una en la opción de vainilla dinero pierde su valor en el tiempo y el precio de mercado de la opción corresponderá a su valor intrínseco – en nuestro ejemplo, $ 1,00 (precio base de $ 51 menos $ 50 la huelga). Esto ocurre poco a poco al principio, luego más rápidamente de vencimiento se acerca.
Opción de Compra Binario vs Vainilla: Sensibilidad al paso del tiempo:
La opción binaria es una bestia completamente diferente. En lugar de disminuir a cero como la opción de no vainilla, un dinero en el valor de la opción binaria en realidad aumenta a medida que los enfoques de vencimiento. Un mes de vencimiento, la opción binaria puede ser valorado en $ 4. Pero con 3 días para la expiración, su valor puede estar cerca de 4,93 dólares, asumiendo que es en el dinero por el monto de $ 1 igual que nuestra opción de vainilla.
La razón de esta dinámica valor es bastante lógico: nuestra opción binaria tiene un pago fijo de $ 5, independientemente de si el subyacente es de $ 50.01 o $ 10.000, cuando expira la opción. Lejos de la fecha de vencimiento, el valor de tiempo de la opción binaria es negativo, no positivo, como la opción es de vainilla. Aunque la opción binaria puede ser completamente en el dinero a un mes de vencimiento, todavía hay una probabilidad de que se mueva fuera del dinero en el momento de su expiración. Una vez que el instrumento subyacente ha cruzado el umbral de la huelga, la opción binaria pagará $ 5 veces el valor intrínseco de la probabilidad de permanecer en el dinero hasta el vencimiento. No puede ir más lejos en el dinero como una opción de vainilla, por lo que no puede tener valor en el tiempo positivo. Como se aproxima la expiración, la probabilidad de permanecer en el aumento de dinero, el valor negativo de tiempo se va, y el valor de la opción se acerca a su pago de $ 5 Full (valor intrínseco).
Dinámica de la volatilidad de
Sin entrar demasiado en la volatilidad de las superficies, las sonrisas, y sesga, binario y las opciones de vainilla pueden comportamiento diferentes teórico de valoración, como los cambios de la volatilidad.
Opciones de vainilla en diversos activos de garantía frente a posibles aumentos y disminuciones en la volatilidad del subyacente de una manera bastante previsible. Fuera de las opciones de dinero de vainilla son sensibles a la volatilidad real o percibida del instrumento subyacente. Cuando el precio del subyacente está cerca del umbral de la huelga, la volatilidad se convierte en un gran factor en el valor teórico de la opción de vainilla. Cuando los movimientos de precios subyacentes de profundidad, en el dinero, el valor teórico de la opción de vainilla se convierte en algo menos sensibles a la volatilidad (No hay diferencias en esto debido a las sonrisas de volatilidad en las acciones, forex, y opciones de tipo de interés, pero eso es otro tema).
Opción de Compra Binario vs Vainilla: Sensibilidad a la volatilidad del subyacente:
En comparación, el efecto de la volatilidad del subyacente en el precio de una opción binaria es más exponencial, dependiendo de si la opción está profundamente fuera de dinero, cerca del dinero, o de profundidad, en el dinero. Cuando el activo subyacente está lejos de ser el precio de ejercicio, la volatilidad es sólo un pequeño componente de valor teórico de la opción binario. Esto es similar a una opción de vainilla. Sin embargo, como el precio del instrumento subyacente se acerca y cruza el umbral de la huelga, el valor de una opción binaria se convierte en altamente sensibles a la volatilidad. Esto concuerda con el hecho de que un binario tiene muy alta gamma medida que se acerca y cruza el umbral de dinero – si aumenta la volatilidad del subyacente, mientras que está cerca del precio de ejercicio, esto es, esencialmente “turbo carga” valor de la opción. Por último, si la opción binaria es profunda en el dinero, se vuelve menos sensible a la volatilidad del subyacente como una opción de vainilla.
En situaciones en que tanto el binario y las opciones de vainilla en el dinero, la volatilidad puede tener el efecto contrario en el valor de tiempo para cada uno. Desde el valor de tiempo de una opción de vainilla es positiva cuando la opción está en el dinero, un aumento de la volatilidad se incrementará el valor del tiempo, como hay una mayor probabilidad de que la opción expira más en el dinero y producir una mayor rentabilidad. En comparación, el valor de tiempo de una opción binaria es negativa cuando está en el dinero. Por lo tanto, cualquier incremento en la volatilidad aumentará la probabilidad de que el instrumento subyacente podría salir el dinero al vencimiento. El binario en el valor de la opción de dinero responderá por la caída, no aumentar el valor de la opción de vainilla lo haría.
Los efectos descritos anteriormente se puede invertir por disminuciones en la volatilidad del subyacente.
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Sunday, December 20th, 2009
Trading Opción Binaria
n las finanzas, una opción binaria es un tipo de opción en la que el pago sea una cantidad fija de un activo o nada en absoluto. Los dos tipos principales de opciones binarias son el dinero en efectivo-o-nada la opción binaria y el activo-o-nada binario. El dinero en efectivo-o-nada la opción binaria paga una cantidad fija de dinero en efectivo si la opción expira en-el-dinero, mientras que el activo-o-nada paga el valor del activo subyacente. Por lo tanto, las opciones son binarios en la naturaleza, porque sólo hay dos resultados posibles. También se les llama de “todo o nada de las opciones, las opciones digitales (más común en forex / mercados de tipos de interés), y opciones de renta fija (FROS) (en la American Stock Exchange).
Por ejemplo, se hace una compra en efectivo de un binario-o-nada en la opción de compra de acciones de XYZ Corp golpeó a $ 100 con una ganancia binario de $ 1000. Entonces, si en la fecha de vencimiento futuro, la población se está negociando o por encima de $ 100, $ 1000 es recibido. Si sus acciones se están negociando por debajo de $ 100, se recibe nada.
En el popular Negro-Scholes, el valor de una opción digital puede ser expresado en términos de la función de distribución acumulada normal.
América vs Europa
Opciones binarias son generalmente de estilo europeo – por una llamada, el precio del subyacente debe estar por encima de la huelga en la fecha de vencimiento. De América también existen, pero de forma automática siempre que el precio de ejercicio “toca” el precio de ejercicio, produciendo un comportamiento muy diferente.
[editar] Exchange Traded opciones binarias
Los contratos de opciones binarias desde hace mucho tiempo disponibles sin receta (OTC), es decir, vendidos directamente por el emisor al comprador. Por lo general se considera “exóticos” instrumentos y no existía un mercado líquido para el comercio de estos instrumentos entre su expedición y caducidad. Se les ve a menudo incrustadas en los contratos de opciones más complejas.
En 2007, la Options Clearing Corporation propuso un cambio en las reglas para permitir que las opciones binarias, [1] y la Comisión de Bolsa y Valores aprobó lista de efectivo o de las opciones binarias nada en 2008. [2] En mayo de 2008, la American Stock Exchange (AMEX ) lanzó negociados en bolsa dinero europeo-o-nada de opciones binarias, y el Chicago Board Options Exchange (CBOE), seguida en junio de 2008. [3] La estandarización de las opciones binarias les permite ser negociados en bolsa con citas continuas.
Amex ofrece opciones binarias sobre algunos ETFs y algunas acciones de alta liquidez, como Citigroup y Google [4]. Amex llamadas opciones binarias “Opciones en renta fija”, y pide se denominan “Terminar High” y se pone el nombre “Finish Baja”. Para reducir la amenaza de la manipulación del mercado de una sola población, FROS Amex utilizar un “índice de solución”, definida como un volumen promedio ponderado de las operaciones en el día de vencimiento. [5] El American Stock Exchange y Donato A. Montanaro presentó una solicitud de patente para que cotizan en bolsa las opciones binarias con un índice de volumen de solución ponderada en 2005 [6].
CBOE ofrece opciones binarias en el S & P 500 (SPX) y el CBOE Volatility Index (VIX). [7] El tickers de estos son BSZ [8] y BVZ, [9], respectivamente. CBOE sólo ofrece llamadas, como opciones de poner el binario son triviales para crear sintéticamente a partir de las opciones de compra binario. BSZ huelgas están en intervalos de 5 puntos y las huelgas son BVZ a intervalos de 1 punto. El real subyacente a BSZ BVZ y se basan en los precios de apertura de los miembros de la cesta de índices.
Ambas opciones enumeradas Amex y CBOE tienen valores entre $ 0 y $ 1, con un multiplicador de 100, y marque el tamaño de 0,01 dólares, y son liquidados en efectivo. [7] [10]
[editar] Negro-Scholes de valoración
En el Negro-Scholes, el precio de la opción se puede encontrar las fórmulas de continuación. [11] En estas, S es el precio de la acción inicial, K denota el precio de ejercicio, T es el tiempo de maduración, q es el dividendo tipo, r es el riesgo de tipo de interés libre y σ es la volatilidad. Φ denota la función de distribución acumulada de la distribución normal,
\ Phi (x) = \ frac (1) (\ sqrt (2 \ pi)) \ int_ (- \ infty) ^ xe ^ (- \ frac (1) (2) z ^ 2) dz.
y,
d_1 = \ frac (\ log \ frac (S) (n) + (r-q + \ sigma ^ (2) / 2)) T (\ sigma \ sqrt (T)), \, d_2 = d_1-\ sigma \ sqrt (T). \,
[editar] Cash-o-se llama nada
Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el terreno está por encima de la huelga en la madurez. Su valor viene dado por ahora,
C = e ^ (rt) \ Phi (d_2). \,
[editar] Cash-o-nada puesto
Esta paga una unidad de dinero en efectivo si el terreno está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor viene dado por ahora,
P = e ^ (-RT) \ Phi (-d_2). \,
[editar] de activos-o llamar a nada
Esta paga una unidad de activo si el terreno está por encima de la huelga en la madurez. Su valor viene dado por ahora,
C = SE-QT ^ () \ Phi (d_1). \,
[editar] de activos-o-nada puesto
Esta paga una unidad de activo si el terreno está por debajo de la huelga en la madurez. Su valor viene dado por ahora,
P = Se-QT ^ () \ Phi (-d_1). \,
[editar] Divisas
Más información: cambio de divisas derivado de
Si denotamos por S PARA el tipo de cambio DOM (es decir, 1 unidad de moneda extranjera vale S unidades de la moneda nacional), podemos observar que pagando 1 unidad de la moneda nacional si la mancha en la madurez está por encima o por debajo de la huelga exactamente como una caja o llame a nada y poner, respectivamente. Del mismo modo, pagando 1 unidad de la moneda extranjera, si el terreno en la madurez está por encima o por debajo de la huelga es exactamente como un activo, o llame a nada y poner, respectivamente. Por tanto, si ahora tomamos rFOR, la tasa de interés externa, rdom, la tasa de interés interna, y el resto como antes, obtenemos los siguientes resultados.
En el caso de una llamada digital (esto es un llamado a / ponga DOM) pagando una unidad de la moneda nacional que recibe como valor presente,
C = e ^ (-r_ () DOM T) \ Phi (d_2) \,
En el caso de una opción de venta digital (esto es un puesto DE / DOM llamada) pagando una unidad de la moneda nacional que recibe como valor presente,
P = e ^ (-r_ () DOM T) \ Phi (-d_2) \,
Mientras que en el caso de una llamada digital (esto es un llamado a / ponga DOM) pagando una unidad de la moneda extranjera que recibe como valor presente,
C = Se ^ (-r_ () PARA T) \ Phi (d_1) \,
y en caso de una opción de venta digital (esto es un puesto DE / DOM llamada) pagando una unidad de la moneda extranjera que recibe como valor presente,
P = Se ^ (-r_ (for) T) \ phi (-d_1) \,
[editar] Skew
En el estándar Negro-Scholes, se puede interpretar la prima de la opción binaria en el riesgo-mundo neutro en el valor esperado = probabilidad de estar en-el-dinero * Unidad, descontado al valor actual.
Para tener en cuenta la volatilidad de inclinación, un análisis más complejos, basados en los diferenciales de llamadas puede ser utilizado.
Una opción binaria es, en vencimientos de largo, similar a una llamada apretada la extensión que usa dos opciones de vainilla. Se puede modelar el valor en efectivo de un binario o-nada, C, K en huelga, como una extensión infinitessimally muy estrecho, donde CV es una de vainilla europeo de llamada: [12] [13]
C = \ lim_ (\ epsilon \ to 0) \ frac (C_V (K-\ epsilon) – C_V (K)) (\ epsilon)
Así, el valor de una llamada binario es el negativo de la derivada del precio de una llamada de vainilla:
C = – \ frac () (dC_v dK)
Cuando uno toma en cuenta la volatilidad de inclinación, σ es una función de K:
C = – \ frac (dC_v (K, \ sigma (K))) (dk) = – \ frac (\ C_V parcial) (\ K parcial) – \ frac (\ C_V parcial) (\ partial \ sigma) \ frac (\ sigma parcial \) (\ K parcial)
El primer término es igual a la prima de la opción de archivo binario ignorando inclinación:
- \ frac (\ C_V parcial) (\ K parcial) = – \ frac (\ parcial (S \ Phi (d_1) – Ke-rt ^ () \ Phi (d_2))) = (\ K parcial e ^ () -RT) \ Phi (d_2) = C_ () noskew
\ frac (\ C_V parcial) (\ partial \ sigma) es la Vega de la convocatoria de vainilla; \ frac (\ sigma parcial \) (\) K parcial a veces se llama la “pendiente sesgado” o simplemente “sesgado”. Skew es negativo, por lo que el valor de una llamada binario es mayor cuando se toma en cuenta la inclinación.
C = Cnoskew – Vegav * Skew
[editar] Relación con los griegos opciones de vainilla ‘
Desde una llamada binario es un derivado de matemáticas de una llamada de vainilla con respecto a la huelga, el precio de una llamada binaria tiene la misma forma como el delta de una llamada de vainilla, y el delta de una llamada binario tiene la misma forma que la gamma de de una llamada de vainilla.
[editar] Interpretación de los precios de
En un mercado de predicción, las opciones binarias se utilizan para averiguar la mejor estimación de una población de un evento que ocurre – por ejemplo, un precio de 0,65 en una opción binaria provocada por el candidato demócrata a ganar las próximas elecciones presidenciales EE.UU. puede interpretarse como una estimación de 65% de probabilidad de ganar de él.
En los mercados financieros, la rentabilidad esperada en una población o de otro instrumento ya los precios en la población. Sin embargo, un mercado de opciones binarias proporciona otra información. Así como el mercado ordinario de las opciones revela estimación del mercado de la varianza (volatilidad), el segundo momento, es decir, un mercado de opciones binarias revela estimación del mercado de sesgo, es decir, el tercer momento.
Más información sobre la opción binaria
¿Qué significa?
¿Qué opción binaria media?
Un tipo de opción en la que los beneficios está estructurado para ser una cantidad fija de indemnización si la opción expira en el dinero, o nada en absoluto si expira la opción del dinero.
Estos tipos de opciones son diferentes de las opciones de vainilla
También se refiere a veces como “todo o nada” opciones “o” opciones digitales “.
Por ejemplo, supongamos que estaban interesados en comprar opciones de compra de binarios para las acciones ordinarias de la empresa ABC, con un precio de ejercicio de $ 50 por acción y una ganancia binario especificado de $ 500. Si la acción es el comercio por encima de $ 50 cuando se alcanza la fecha de vencimiento, usted recibirá la recompensa de $ 500 para el contrato de opción. Sin embargo, si las acciones se están negociando por debajo de 50 dólares por acción en la fecha de vencimiento, usted no recibirá nada.
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